門限やぶりです。

前回ディフェシブ力があるとは？、と題して色々と検証して『門限やぶり的ディフェシブ力があるポートフォリオとはボラリティが少なく、最大下落率が低い安心して保有できる安易に狼狽売りや衝動買いしないポートフォリオ』という結論になりました。

ここで１つ疑問が湧きます。「ディフェシブポートフォリオにエグい銘柄をひとつ組み込んだらリターンやボラリティはどんな感じになるのだろう？」

門限やぶり的ディフェシブポートフォリオとは対極にある銘柄にAmazonがあります。

仮にAmazonをディフェシブポートフォリオに組み込んだら、当然リターンは大幅に上がると思います。

ではボラリティはどうでしょう？

また、15%程度の割合を銘柄として組み込んだ場合、どの程度のリターン変化があるのでしょう。

ちょっと調べてみました。

ちなみに上図は門限やぶり流ディフェシブポートフォリオ(青線)とS&P500の1998～2019までのチャートを表したものです。

22年間の運用でS &Pが年率リターン7%、トータルリターン4.4倍

門限やぶり流ディフェシブポートフォリオは

年率リターン16%、トータルリターン26倍

魔の2000年代を計測に多く含んでいるのでリターンの差がずいぶん大きいです。

これだけ見ても門限やぶり流ディフェシブポートフォリオが不況に強い銘柄で固めているのがわかりますね。

問題はここからです。

これにAmazonを混ぜて均等に投資したらどうなるでしょう？

計測期間をAmazonの上場した1998年に合わせて再度調べてみましょう！

Amazon(赤線)と門限やぶり流ポートフォリオ+Amazon(青線)の1998～2019のチャートになります。

Amazon単一のチャートと+Amazonチャートを比べるとAmazon単一チャートのボラリティがものすごいのがわかりますね。　　

ちなみに数字で言うと

　　　　　　年リ　TR 　MAX dd 　WORSTy

Amazon 　　 31%　353倍　-93%　-79%

PF+Amazon　　23%　 96倍　-24%　-14%

(年リ)=年率リターン　(TR)=トータルリターン　MAX dd=MAX ドローダウン　WORSTy=ワーストyear

Amazon単一だと-93%だった最大ドローダウンが-24%まで抑えられています。

WORSTyearも-79%が-14%まで抑えられておりこのボラリティなら充分に長期で持てそうです。

22年間でAmazonはトータルリターン353倍ですが、門限やぶり流ディフェシブポートフォリオ+Amazonも96倍とかなり高いです。

Amazonが最終的にここまでの成功を納めるとわかっていれば激しいボラリティも受け入れられますが、実際に投資するのとシュミレーションでは全く違います。

そういう意味では96倍のリターンと安心感のあるポートフォリオというのは心強いです。

△今回の気付き

大成功を納めた銘柄も激しいボラリティが弊害になり単一で長期保有は難しい。

ただディフェシブ力のあるポートフォリオの一部に組み込んで運用すれば長期で持てる可能性が高くなり、さらに高いリターンを期待出来るポートフォリオになる。

22年間でリターン96倍は夢がありますね♪

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